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Analyste Quantitatif Senior Interview Questions

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Donnez l'estimateur de maximum de vraisemblance pour le lambda d'une loi exponentielle. Combien de personne faut il réunir pour avoir au moins 50% de probabilité que 2 soient nées le même jour. Qu'est ce qui le plus risqué entre un call et un put pour le vendeur Que sont les options européennes, américaines, asiatiques ? Comment les pricer ? Dans un contrat assurantiel, quel est l'impact pour la prime payée par l'assuré en cas de franchise ou de plafonnement des remboursements ? Dans le cadre de la formule de Black Scholes, quel est l'impact de l'augmentation de la volatilité du sous-jacent sur le prix d'une option vanille ?
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Inspecteur quantitatif

Interviewed at Groupe BPCE

4★
Nov 4, 2020

Donnez l'estimateur de maximum de vraisemblance pour le lambda d'une loi exponentielle. Combien de personne faut il réunir pour avoir au moins 50% de probabilité que 2 soient nées le même jour. Qu'est ce qui le plus risqué entre un call et un put pour le vendeur Que sont les options européennes, américaines, asiatiques ? Comment les pricer ? Dans un contrat assurantiel, quel est l'impact pour la prime payée par l'assuré en cas de franchise ou de plafonnement des remboursements ? Dans le cadre de la formule de Black Scholes, quel est l'impact de l'augmentation de la volatilité du sous-jacent sur le prix d'une option vanille ?

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